اختبار الأداء السابق

📅 آخر تحديث: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
✍️ نُشر في: ٢٨ يوليو ٢٠٢٦
📷 يحتوي على 3 صور
الموسوعة الحرة

يُستخدم مصطلح "الاختبار الرجعي" في مجال النمذجة للإشارة إلى اختبار نموذج تنبؤي على بيانات تاريخية. ويُعدّ الاختبار الرجعي نوعًا من أنواع التنبؤ الرجعي ، ونوعًا خاصًا من التحقق المتبادل يُطبّق على فترات زمنية سابقة. في مجال التمويل الكمي، يُعتبر الاختبار الرجعي خطوةً أساسيةً قبل تطبيق الاستراتيجيات الخوارزمية في الأسواق الحقيقية.

التحليل المالي

في الاقتصاد والتمويل ، يهدف اختبار النماذج السابقة إلى تقدير أداء استراتيجية أو نموذج ما لو تم استخدامه خلال فترة زمنية سابقة. يتطلب ذلك محاكاة الظروف السابقة بتفاصيل كافية، مما يعني أن اختبار النماذج السابقة محدود بالحاجة إلى بيانات تاريخية مفصلة، ​​وعدم القدرة على نمذجة الاستراتيجيات التي قد تؤثر على الأسعار التاريخية، واحتمالية المبالغة في التخصيص . أي أنه من الممكن غالبًا إيجاد استراتيجية كانت فعّالة في الماضي، ولكنها لن تكون فعّالة في المستقبل. [ 1 ] على الرغم من هذه القيود، يوفر اختبار النماذج السابقة معلومات غير متاحة عند اختبار النماذج والاستراتيجيات على بيانات اصطناعية.

تاريخيًا، كان اختبار الاستراتيجيات بأثر رجعي مقتصرًا على المؤسسات الكبيرة ومديري الأموال المحترفين نظرًا لتكلفة الحصول على مجموعات البيانات التفصيلية واستخدامها. مع ذلك، يتزايد استخدام اختبار الاستراتيجيات بأثر رجعي على نطاق أوسع، وقد ظهرت منصات مستقلة لاختبار الاستراتيجيات بأثر رجعي عبر الإنترنت. [ 2 ] على الرغم من شيوع استخدام هذه التقنية، إلا أنها عرضة لبعض نقاط الضعف. [ 3 ] تتطلب لوائح بازل المالية من المؤسسات المالية الكبيرة إجراء اختبار بأثر رجعي لبعض نماذج المخاطر.

بالنسبة لاختبار القيمة المعرضة للخطر لمدة يوم واحد بنسبة 99٪ والذي تم إجراؤه لمدة 250 يومًا متتالية، يعتبر الاختبار أخضر (0-95٪) أو برتقالي (95-99.99٪) أو أحمر (99.99-100٪) اعتمادًا على الجدول التالي: [ 4 ]

استثناءات اختبار الأداء السابق 1Dx250
تم اختبار القيمة المعرضة للمخاطر لمدة يوم واحد بنسبة 99% لمدة 250 يومًا
منطقة استثناءات الأرقام احتمال تراكمي
أخضر 0 8.11% 8.11%
1 20.47% 28.58%
2 25.74% 54.32%
3 21.49% 75.81%
4 13.41% 89.22%
البرتقالي 5 6.66% 95.88%
6 2.75% 98.63%
7 0.97% 99.60%
8 0.30% 99.89%
9 0.08% 99.97%
أحمر 10 0.02% 99.99%
11 0.00% 100.00%
... ... ...

بالنسبة لاختبار القيمة المعرضة للخطر لمدة 10 أيام بنسبة 99% والذي تم إجراؤه لمدة 250 يومًا متتالية، يُعتبر الاختبار أخضر (0-95%) أو برتقالي (95-99.99%) أو أحمر (99.99-100%) وفقًا للجدول التالي:

استثناءات الاختبار الخلفي 10Dx250
تم اختبار القيمة المعرضة للمخاطر لمدة 10 أيام بنسبة 99% على مدار 250 يومًا
منطقة استثناءات الأرقام احتمال تراكمي
أخضر 0 36.02% 36.02%
1 15.99% 52.01%
2 11.58% 63.59%
3 8.90% 72.49%
4 6.96% 79.44%
5 5.33% 84.78%
6 4.07% 88.85%
7 3.05% 91.90%
8 2.28% 94.17%
البرتقالي 9 1.74% 95.91%
... ... ...
24 0.01% 99.99%
أحمر 25 0.00% 99.99%
... ... ...

التوقعات السابقة

التمثيل الزمني للتنبؤ الرجعي. [ 5 ]

في علم المحيطات [ 6 ] وعلم الأرصاد الجوية [ 7 ] يُعرف الاختبار الخلفي أيضًا باسم التنبؤ الخلفي : التنبؤ الخلفي هو طريقة لاختبار نموذج رياضي ؛ يقوم الباحثون بإدخال مدخلات معروفة أو مقدرة بدقة للأحداث الماضية في النموذج لمعرفة مدى تطابق المخرجات مع النتائج المعروفة .

يشير مصطلح "التنبؤ الرجعي" عادةً إلى دمج نموذج عددي لفترة تاريخية لم تُدمج فيها أي بيانات رصدية . وهذا ما يميز عملية التنبؤ الرجعي عن إعادة التحليل . تُعدّ البيانات الرصدية للمحيطات المتعلقة بالملوحة ودرجة الحرارة ، بالإضافة إلى بيانات معلمات أمواج السطح مثل ارتفاع الموجة الكبير، أقل وفرةً بكثير من البيانات الرصدية للأرصاد الجوية، مما يجعل التنبؤ الرجعي أكثر شيوعًا في علم المحيطات منه في الأرصاد الجوية. أيضًا، نظرًا لأن أمواج السطح تمثل نظامًا قسريًا حيث الرياح هي القوة المولدة الوحيدة، يُعتبر التنبؤ الرجعي للأمواج كافيًا في كثير من الأحيان لإنتاج تمثيل معقول لمناخ الأمواج مع الحاجة إلى إعادة تحليل كاملة. يستخدم علماء الهيدرولوجيا التنبؤ الرجعي لنمذجة تدفقات الجداول. [ 8 ]

من أمثلة التنبؤات السابقة إدخال عوامل التأثير المناخي (الأحداث التي تُحدث تغييراً) في نموذج مناخي . إذا أظهرت التنبؤات السابقة استجابة مناخية دقيقة إلى حد معقول، يُعتبر النموذج ناجحاً.

تُعد إعادة تحليل ECMWF مثالاً على إعادة تحليل الغلاف الجوي المقترن بتكامل نموذج الموجة حيث لم يتم استيعاب أي معلمات للموجة، مما يجعل جزء الموجة عبارة عن عملية إعادة بناء.

انظر أيضاً

مراجع

  1. ↑ بيلي، بورواين، لوبيز دي برادو، تشو (2014). "الرياضيات الزائفة والدجل المالي. إشعارات الجمعية الرياضية الأمريكية، المجلد 61، العدد 5، الصفحات 458-471" (PDF) .{{cite web}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) صيانة CS1: أسماء رقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  2. ↑ "مثال على منصة ويب لاختبار استراتيجيات العملات المشفرة، توفر محاكاة تاريخية للتداول" . إنترالوجيك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 نوفمبر 2025 .
  3. ↑ التداول المالي (27-04-2013). "مشاكل متعلقة بالاختبارات السابقة" .
  4. ↑ "إطار إشرافي لاستخدام "الاختبار الرجعي" بالتزامن مع نهج النماذج الداخلية لمتطلبات رأس مال مخاطر السوق" (ملف PDF) . لجنة بازل للرقابة المصرفية. يناير 1996. ص 14. 
  5. ↑ مأخوذ من الصفحة 145 من كتاب Yeates, LB, Thought Experimentation: A Cognitive Approach ، رسالة دبلوم الدراسات العليا في الآداب (عن طريق البحث)، جامعة نيو ساوث ويلز، 2004.
  6. ↑ "نهج التنبؤ الرجعي" . شركة أوشن ويذر . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2013 .
  7. ^ هويجنن، ف؛ جي فليمنج؛ جي دبليو كايزر؛ أ. إينيس؛ جيه ليتاو؛ أ. هيل؛ إتش جي إسكس؛ إم جي شولتز؛ أ.بينيديتي؛ ج. حاجي لازارو؛ جي دوفور؛ إم إريمينكو (2012). "تجارب Hindcast لتكوين طبقة التروبوسفير خلال حرائق صيف 2010 فوق غرب روسيا" . أتموس. الكيمياء. فيز . 12 (9): 4341– 4364. بيب كود : 2012ACP....12.4341H . دوى : 10.5194/ACP-12-4341-2012 . تم الاسترجاع 22 يناير 2013 .
  8. ↑ "إرشادات حول إجراء التنبؤات السابقة لتدفق المياه في نظام CHPS" (ملف PDF) . الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA ). تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2013 .